吴镇宇在敦煌花了近5个月的时间拍摄《西风烈》，吴镇宇说他很少用这么长的时间去完成一部电影，没有剧本，所以在渐渐融入人物之后才看到，原来导演心中想拍的一个这样的人啊，在采访时他说：“末路的理想主义，我挺喜欢这个感觉的。”
吴镇宇的身上一直带有特别重的香港电影的感觉，末路贵族的坚强很像《无间道2》中的倪永孝，在挣扎，但也不知道结果怎么样。吴镇宇称：“上一个电影真的是末路了，我觉得自己就快不能拍香港的黑帮电影了，一些电影撇开票房不谈，也是值得是流传下去的电影。”在吴镇宇的眼里如今年轻的80后、90后喜欢穿一些奇奇怪怪的衣服，现在还不能懂得经典，“将来他们会知道名牌是可以保全下去的，所以我们的末路刚好就是我们投入新的环境的开始。”吴镇宇很乐于与内地演员合作，他说“中国很多男演员中一些表演高手，跟他们碰撞一下也是蛮乐的，香港已经没有太多好的对手了。”
